Моделирование бизнес-процесса потребительского кредитования

Бизнес-процесс Носители Определяя ту или иную вероятность наступления рискового события, экспертный анализ должен охватывать полный объем факторов, влияющих на материализацию кредитного риска, причем уровень детализации диктуется объективной реальностью функционирования банка. В данном примере карта рисков предстает на верхнем уровне детализации, то есть если эксперт утверждает, что при реализации рискового процесса вероятность наступления рискового события соответствует какому-либо значению, то в этом значении учитывается воздействие всех рискообразующих факторов, воздействующих на носителя риска. Для удобства рекомендуется инвентаризировать возможных носителей риска. Количество ячеек в каждом ряду зависит от количества носителей. Следовательно, по горизонтали карта рисков определяется максимальным количеством носителей риска в -м бизнес-процессе, а по вертикали - количеством бизнес-процессов. Учитывая специфику конструкции экспертного метода и взаимозависимость основных факторов кредитного риска, целесообразно выделить согласованную шкалу этих критериев. Так, предлагаются десять вариантов значения вероятности наступления рискового события от 0,1 до 1 и десять уровней неопределенности, которым для простоты понимания можно дать качественные характеристики - первый, второй, третий и т. Очевидно, значению вероятности наступления рискового события 0,1 соответствует первый уровень неопределенности. Для большей информативности карты рисков рекомендуется каждому уровню неопределенности присвоить собственный цвет.

Основные стадии бизнес-процесса кредитования

Национальная банковская система переживает сейчас непростой период: В этих условиях особенно повышаются роль риск-менеджмента и требования к нему со стороны собственников, руководителей и бизнес-подразделений банков. Позвольте начать наше обсуждение с упоминания главной темы июльского номера нашего журнала. В ее рамках мы провели опрос среди банкиров, независимых экономистов и экспертов: А наличие таких долгов в портфелях банков является следствием несовершенства стратегий риск-менеджмента.

Оптимизация бизнес-процессов в рамках платформы IBM BPM. Переход Внедрение системы лимитирования кредитного риска по каждому сегменту.

Методики совершенствования бизнес-процессов Традиционно на многих предприятиях применяется функционально-ориентированный подход к управлению, при котором предприятие рассматривается как совокупность подразделений, каждое из которых выполняет определенный набор функций. В современных условиях в связи с повышением требований потребителей к продукции, необходимостью оперативного контроля текущего состояния предприятия со стороны руководства и сокращения длительности выполнения работ, применение этого подхода стало малоэффективным.

Это привело к необходимости применения нового подхода к управлению, в основе которого лежат не функции подразделений предприятия, а бизнес-процессы, которые ими выполняются. Под бизнес-процессом понимают цепь логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы предприятия с целью достижения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей. При использовании процессно-ориентированного подхода к управлению предприятием постоянную актуальность имеет задача совершенствования бизнес-процессов, к чему существует множество предпосылок.

Во-первых, уровень совершенства бизнес-процессов предприятия в условиях рыночной экономики является одним из рычагов конкурентной борьбы. Во-вторых, растущие запросы и ожидания потребителей можно качественно удовлетворять только на основе адаптации к ним бизнес-процессов предприятия. В практике совершенствования бизнес-процессов известен ряд методик и подходов, которые могут быть применены в рамках предприятия.

Но выбор приемлемой методики оптимизации бизнес-процессов предприятия представляет значительные трудности. Это связано со следующими причинами: Все методики совершенствования бизнес-процессов могут быть разделены на два класса по длительности выполнения и степени вносимых в бизнес-процесс изменений.

Оптимизация бизнес-процессов принятия кредитных решений с учетом рисков конкретного вида бизнеса Категория: Москва Тезисы к докладу"Организация бизнес-процессов принятия кредитных решений с учетом рисков конкретного вида бизнеса" Ю. Полянский, Директор по рискам, член Правления ЗАО"Минский транзитный банк" Бизнес-процессы БП принятия кредитных решений для конкретных видов банковского бизнеса, кредитных продуктов, типов клиентов имеют свои особенности.

Однако основные этапы таких БП и их последовательность зачастую очень близки, отличаясь лишь протяженностью логики. Представляется перспективной их реализация не жесткими и уникальными для различных наборов входных данных продукт, тип клиента, условия кредитования и т. Набор предварительно настроенных Программ проверок предлагается концентрировать в едином логическом программном модуле, задачей которого является получение и обработка результатов исполнения БП, выдача команд на выполнение в заданные моменты стандартизованных блоков этапов проверки.

Совершенствование отдельных этапов кредитного процесса снижает кредитный риск и повышает эффективность кредитования.

В статье анализируются основные проблемы кредитного анализа в банках и предлагаются способы их устранения. Кредитный анализ, производимый банками, имеет методологическую и организационную составляющие. Содержательно он сводится к оценке кредитоспособности заемщиков, а организационно представляет собой бизнес-процесс, затрагивающий все банковские операции и процедуры, сопровождаемые данной оценкой в частности, кредитный андеррайтинг, мониторинг кредитного портфеля, резервирование, лимитирование, ценообразование кредитных продуктов.

Рассматривая проблемы кредитного анализа в отечественной банковской практике, необходимо отметить, что новый аспект его методологической составляющей связан с развитием риск-менеджмента, в рамках которого оценка кредитоспособности заемщика - это один из этапов процесса управления кредитным риском. Как известно, кредитный риск - наиболее распространенный вид финансового риска и самый значимый с точки зрения его основной роли в объеме и доходности активных операций банка. В последовательном процессе управления кредитным риском оценка кредитоспособности заемщиков представляет собой этап его качественной оценки.

Результатом, завершающим данный этап, является присвоение рейтинговой оценки как интегральной оценки кредитоспособности заемщика. Она, в свою очередь, дает начало следующему этапу управления кредитным риском - вероятностной оценке кредитного риска, затем количественной выражаемой в денежных единицах по кредитному портфелю. Проблема оптимизации бизнес-процесса проведения кредитного анализа:

Оценка дизайна контроля бизнес-процесса кредитования

Кредитный Конвейер Автоматизация бизнес-процессов предкредитной обработки заявок в сфере розничного кредитования: Ключевым фактором успеха поточной организации процесса является скорость, гибкость, высокая производительность и пропускная способность конвейера. К тому же контроль длительности каждой стадии рассмотрения кредитной заявки, установка и отслеживание временных для всех участников процесса, обеспечивают максимальную прозрачность и управляемость процесса продаж кредитных продуктов.

К тому же в системе имеется широкий набор преднастроенных типовых бизнес-процессов для наиболее распространенных и востребованных кредитных продуктов, таких как"Кредит наличными","Кредитные карты","Автокредит","Бытовая техника"," -кредит","Оплата в рассрочку","Ипотека","Микрокредит". Сотрудники Банка могут самостоятельно и оперативно настраивать формы ввода и отображения информации, состав атрибутов кредитной заявки и процесс ее обработки, стратегию принятия решения по предоставлению кредита.

Операционный риск (англ. Operational risk) — риск, связанный с выполнением компанией бизнес-функций, включая риски мошенничества и внешних событий. . Риск процесса — риск потерь, связанный с ошибками в процессах . У инкассаторов Московского Кредитного Банка похищено около 12 млн.

Тем самым подчеркивается необходимость не только поддержания стабильности, но и достижения устойчивого расширения развития кредитования, его ориентации на снижение риска и достижения высокой рентабельности — управления кредитным процессом. Говоря об управлении кредитованием, мы хотим подчеркнуть динамический и целенаправленный аспекты этого рода деятельности фирмы кредитной организации. Не следует противопоставлять или разделять процессы организации и управления кредитным процессом.

Действительно, организация деятельности работников отдельных структурных подразделений и звеньев фирмы кредитной организации является важнейшей функцией ее управления, поскольку установление и поддержание определенного порядка последовательности и времени выполнения кредитных операций и процедур невозможно без четкой координации и согласованности деятельности всех лиц, вовлеченных в кредитный процесс, т.

Вот почему, продолжая характеристику отдельных этапов процесса кредитования, следует обратить внимание на динамический и целенаправленный характер кредитной деятельности. Управление кредитным процессом включает: Проведение кредитного анализа и выбор приемлемого обеспечения позволяют принять обоснованное решение о предоставлении кредита или отказе от него. Положительное решение предполагает установление конкретных условий кредитной сделки: Особенно широко распространена эта практика для владельцев кредитных карточек, компаний, использующих кредит в виде овердрафта, в межбанковском кредитовании и расчетах, а также в коммерческом кредитовании.

Коммерческий кредитный лимит — это максимальный объем кредита, который будет предоставлен клиенту единовременно. Обычно объем устанавливается на относительно низком уровне для новых, незнакомых клиентов и затем он поднимается при условии положительной практики платежей и роста потребностей клиента. Кредитные лимиты пределы не должны быть стабильными, они всегда могут являться объектом пересмотра, основанного на опыте и изменении условий рынка.

Установление и регулярный пересмотр кредитных лимитов означает заинтересованность кредитора в установлении долгосрочных отношений с клиентом. Такая практика сложилась в условиях жесткой конкуренции между кредиторами за надежного заемщика.

Системы управления кредитным риском

Отрасль финансы и страхование Услуги и решения Внедрение и сопровождение бизнес-приложений ЮниКредит Банк — коммерческий банк, работающий в России с года. ЮниКредит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием. ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов.

В ходе основного этапа автоматизации процессов анализа кредитоспособности физических лиц, предприятий малого и среднего бизнеса проведена интеграция -решения со скоринговой системой и 20 внешними источниками, автоматизированы процедуры проведения проверок во внешних и внутренних базах данных. Комплекс в значительной степени упрощает работу кредитного аналитика и, соответственно, сокращает время принятия решения: За счет автоматизации ряда проверок среднее время кредитного анализа физических лиц сократилось более чем в 3 раза, а время на создание кредитных договоров для малого и среднего бизнеса уменьшилось в 2—4 раза.

Оценка рисков при проведении внутреннего аудита процесса Немного забегая вперед, отметим, что в случае с кредитным риском можно . Риск бизнес-процессов — это риск возникновения потерь, связанных со сбоями в .

Стратификация направлений аудиторской проверки: Основой всегда служит составляющая риска потери капитала или ресурсной базы вследствие реализации большого количества присущих банковской деятельности рисков. Что представляет собой четко выстроенная методология стратификации аудиторских проверок в привязке к уровню покрываемых ими рисков? Как осуществлять проверку кредитных и гарантийных операций с корпоративными клиентами Какая организация-заемщик не станет для банка проблемой, сопряженной с множеством факторов кредитного риска?

Методика, предложенная в статье, позволяет это определить. Она охватывает большинство аспектов оценки кредитного риска:

Насколько банк подготовлен к внедрению МСФО-9?

Представляется, что наиболее корректно под кредитованием понимать процесс предоставления и погашения кредита, а не операцию по выдаче денежных средств. Так, по мнению А. Курбатова, в широком значении под кредитованием понимается предоставление одним лицом другому материальных благ или выгоды с последующим их возмещением либо лицом, которому они предоставлены, либо иным лицом [2].

По кредитному договору банк или иная кредитная организация кредитор обязуются предоставить денежные средства кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Современный бизнес невозможен без риска. поскольку одновременно они представляют собой этапы процесса кредитования.

Риск-координаторами являются руководитель департамента и сотрудники, назначаемые им для выполнения обязанностей риск-координатора. Эффективная работа с инцидентами. Выявление рисков и их устранение. Поддержание инструментов раннего предупреждения рисков. Координация работы всех функционально курируемых сотрудников в управлении их рисками. Поддержание системы отчетов и прогнозов по рискам. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков.

Если эти субъекты департаментов не оформлены должным образом, то риск-менеджеры оказывают помощь этому подразделению для соответствующего их оформления и обучения. В рамках второй линии защиты операционными рисками управляют:

Управление кредитным риском во ВПОДК (Пашков Р., Юденков Ю.)

Описанный далее подход представляет собой наиболее распространенный процесс кредитования для любого коммерческого банка, хотя определенная специфика деятельности каждого конкретного банка может быть и не учтена. Несмотря на то что коммерческие банки могут осуществлять различные формы кредитования, например кредитная линия, межбанковский кредит, простой кредит, представляется возможным провести некоторое обобщение. Мы будем рассматривать процесс кредитования на примере кредитования юридических лиц.

Любой бизнес-процесс кредитования обязательно испытывает управляющее воздействие в виде различных решений, облекаемых в форму нормативно-правовых документов, регламентирующих кредитные операции банка; кредитной политики, подробно раскрывающей технологию кредитования данного банка; конкретных распоряжений уполномоченных должностных лиц. В качестве ресурсов, задействованных в процессе кредитования, выступают кредитные ресурсы банка, а также исполнители конкретных бизнес-процессов.

Одним из основных внутренних регламентирующих документов является кредитная политика банка.

Организация бизнес-процессов принятия кредитных решений с учетом рисков конкретного вида бизнеса Форум"Интеграция корпоративных.

Стоимость риска Несмотря на то, что в финансовых кругах активно обсуждается ряд недостатков данного показателя, на сегодняшний день является стандартом для оценки рыночных рисков в кредитных организациях. Вместе с тем, если при измерении эффективности инвестиционной операции учитывать стоимость риска, то мы придем к показателю доходности с учетом риска где, — степень надежности , который отражает отношение прибыли к сумме, достаточной для покрытия возможных убытков: Если обращаться к инвестиционному кредитованию в целом, то нельзя обойти вниманием систему показателей, регламентируемую Указанием Банка России от В данном случае цель анализа заключается в обнаружении проблемных или финансово нестабильных кредитных организаций для применения к ним различных мер вплоть до отзыва лицензии.

Обратим внимание на то, что указанный подход не ставит целью выведение единого интегрального показателя надежности, как, например, в методиках рейтингования. Поэтому в процессе анализа учитываются все аспекты деятельности кредитной организации посредством использования форм отчетности, что несомненно является весьма сложным для практического использования.

При этом сам анализ управления рисками инвестиционных бизнес-процессов кредитных организаций осуществляется по следующим направлениям: Согласно принятой методике оценки финансового состояния кредитной организации, установлены следующие нормативные значения: Определяется через соотношение размера собственных средств кредитной организации и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска.

Н2 — норматив мгновенной ликвидности ограничивает риск потери кредитной организацией ликвидности в течение 1 операционного дня и определяет отношение суммы ее высоколиквидных активов к сумме пассивов кредитной организации по счетам до востребования:

Автоматизация кредитного процесса

Именно по этой причине проблема управления кредитным риском актуальна для всех рыночных субъектов. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, методами и процедурами управления. Читать полностью в источнике с фото: Целью деятельности любого банка является получение максимальной прибыли, следовательно банк должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках.

Во избежание банкротства её ликвидация, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления рисками.

Использование эконометрических моделей для анализа кредитного риска Все методики совершенствования бизнес-процессов могут быть.

финансы, денежное обращение и кредит Количество траниц: Теоретические основы управления кредитным риском коммерческих банков в условиях высокой волатильности рынков. Сущность кредитных рисков коммерческих банков и особенности управления ими. Государственное регулирование процесса кредитования, как фактор управления кредитным риском. Российский опыт и зарубежная практика управления кредитным риском в банковской сфере.

Современное состояние банковской системы России. Основные структурные и финансовые тенденции развития коммерческих банков в экономике Российской Федерации. Оценка состояния банковского сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики. Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска, как основа разработки стратегии управления в условиях мирового финансового кризиса. Формирование институционально-инструментальных направлений управления кредитным риском.

Разработка концептуальных основ формирования перспективной модели развития банковского сектора.

ВТБ Банк: Карьера в сфере банковского риск-менеджмента